Vient de « Rocambole », nom du héros d'une trentaine d'œuvres du romancier français Ponson du Terrail, publiées en feuilleton de 1857 à 1870.
Rocambole vivait des aventures incroyables et animées, d'où le sens de l'adjectif qui qualifie une aventure pleine de rebondissements extravagants.