Partir, s'enfuir.
Selon le Robert, une malle est un « coffre destiné à contenir les effets qu'on emporte en voyage ».
Elle est donc, de nos jours, comparable à une valise, chose que l'on prépare avec plus ou moins d'ardeur avant de partir en voyage.
C'est pourquoi, même si ça ne se dit plus vraiment aujourd'hui, il était tout-à-fait normal autrefois, lorsqu'on préparait un long déplacement, de « faire sa malle ».
Alors en quoi « se faire la malle » a-t-elle une autre signification que « faire sa malle » ?
Cette expression semble apparaître vers 1935 dans les milieux carcéraux pour signifier « s'évader ».
Construite sur le même modèle que les expressions argotiques « se faire la belle » ou « se faire la paire », elle marque simplement le fait que l'évadé est, au figuré, « parti en voyage » et qu'il a donc préparé et emporté sa malle ; même si, dans la réalité, il est peu probable qu'il se soit encombré de ses effets avant de disparaître.